尊敬的客戶：
中國證監會已同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權注冊，現將掛牌有關事項通知如下：
一、上市交易時間
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權自2023年10月20日（星期五）起上市交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。
二、上市交易合約
首日掛牌合約包括標的月份為2401及2402的短纖期權合約，標的月份為2401-2409的純堿期權合約，標的月份為2401-2403及2405的錳硅期權合約，標的月份為2401-2403的硅鐵期權合約，標的月份為2401-2403及2405的尿素期權合約，標的月份為2401、2403及2405的蘋果期權合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數根據短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期貨合約歷史波動率等因素確定，利率參數取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于10月19日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤交易時間
10月20日當晚起，短纖、純堿期權合約開展夜盤交易，交易時間與短纖、純堿期貨合約一致。錳硅、硅鐵、尿素、蘋果期權合約無夜盤交易。
五、最大下單數量
限價指令的每次最大下單數量為100手，市價指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
客戶所持有的按單邊計算的某月份短纖、硅鐵、尿素期權合約投機持倉限額均為10000手，純堿期權合約投機持倉限額為20000手，錳硅期權合約投機持倉限額為30000手，蘋果期權合約投機持倉限額為1000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
七、詢價限制
客戶可以向做市商詢價，對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
|
品種 |
申報買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
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短纖期權 |
申報買價＜50 |
5 |
|
50≤申報買價＜150 |
7 |
|
|
150≤申報買價＜350 |
18 |
|
|
350≤申報買價＜500 |
35 |
|
|
500≤申報買價 |
40 |
|
|
純堿期權 |
申報買價＜50 |
2 |
|
50≤申報買價＜100 |
7 |
|
|
100≤申報買價＜150 |
12 |
|
|
150≤申報買價＜250 |
15 |
|
|
250≤申報買價 |
20 |
|
|
錳硅期權 |
申報買價＜100 |
10 |
|
100≤申報買價＜200 |
14 |
|
|
200≤申報買價＜400 |
24 |
|
|
400≤申報買價＜800 |
40 |
|
|
800≤申報買價 |
64 |
|
|
硅鐵期權 |
申報買價＜100 |
10 |
|
100≤申報買價＜200 |
14 |
|
|
200≤申報買價＜400 |
24 |
|
|
400≤申報買價＜800 |
40 |
|
|
800≤申報買價 |
64 |
|
|
尿素期權 |
申報買價＜50 |
2 |
|
50≤申報買價＜100 |
7 |
|
|
100≤申報買價＜150 |
12 |
|
|
150≤申報買價＜250 |
15 |
|
|
250≤申報買價 |
20 |
|
|
蘋果期權 |
申報買價＜100 |
12 |
|
100≤申報買價＜200 |
14 |
|
|
200≤申報買價＜500 |
24 |
|
|
500≤申報買價＜1000 |
50 |
|
|
1000≤申報買價 |
80 |
特此通知。
華創期貨有限責任公司
2023年10月17日
華創期貨研究
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